KURENAI NO SYSTEM
http://kurenainosystem.jp/

【コラム】

対数正規性、定常と和分


 ☆彡

 一旦、自然対数(log)を取ってから、和分(差分)処理するというやりかたを、経済データでは、ほとんど決まり文句のように行うという事。

対数正規性

 たとえばドル円の為替レートが100円だとして200円になるかもしれない。一方で、0円になる可能性も、勿論ある筈。 
 ここで上がり下がりが対称なのだとすると、100円が200円になる確率と、100円が0円になる確率では、上下に均等に100円の幅なので、同じだけの確率があるだろうと考えることができる。
 これが対称な話と言えるのだろうか?という所で、対数と言う考えがになる。
 この場合、100円が200円になる可能性と100円が50円になる可能性(2倍になる確率と半分になる確率)が等しい事が、これが自然な捉え方だと感じるかどうかは主観の問題なのかも知れない。
 経済データについては、こういった前処理を施す場合が多い。




定常なデータとは

 「ある値を中心に値が変化するデータの事」と言う程度の意味あいで使われる事が多い。データがエルゴード性を持つ場合、個々の合算をしなくても、全体が予想できる事が知られている(エルゴード性とは、長時間の平均と位相平均が一致すること)。
 経済データは、結局どこに落ち着くか判らないので、中心となる値を持たない非定常なデータと言う事になる。


和分とは

普通に言えば「差分」の事。

inserted by FC2 system