KURENAI NO SYSTEM
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【コラム】

トラップリピートイフダン注文

相場の上げ下げは推測せず、その変動に着目し相場が一定間隔上げたら売り、また一定間隔下げたら買を繰り返す手法について検証する。
 ○なる人が推奨していたり、逆に「こんなものを考えた奴の頭をかっさばいて見たいですね。レンジ相場以外の状況では、常に破綻の危険と隣り合わせです。理論上、いつか必ず破綻します。」と酷評を得たりしています。
“さわさわさんの戦略”と呼ばれることも多いですが、自動化したシステムを搭載しているM2J社では、“トラップリピートイフダン戦略”と呼び特許取得したようです。 

時間軸が大きく影響するため、捉え方は人まちまちであるものの、以下の3つの視点で当該戦略を眺めてみます。

①評価損益(価格の変化の量に伴う損失)
②売買益(価格変化の軌跡に伴う利益)
③金利(スワップ)


①評価損益(価格の変化の量に伴う損失)
 価格の変化(位置=相場の水準)による評価損益について考える。
1円上がったら1円売り、1円下がったら1円買う行為は100円でスタートしたとき

評価損益(価格の変化の量に伴う損失)

100円のとき 残高0
101円のとき 1単位の売りと合計0円の評価損を持つ
102円のとき 2単位の売りと合計1円の評価損を持つ
103円のとき 3単位の売りと合計3円の評価損を持つ
104円のとき 4単位の売りと合計6円の評価損を持つ
105円のとき 5単位の売りと合計10円の評価損を持つ
106円のとき 6単位の売りと合計15円の評価損を持つ

また100円のとき 残高0
99円のとき 1単位の売りと合計0円の評価損を持つ
98円のとき 2単位の売りと合計1円の評価損を持つ
97円のとき 3単位の売りと合計2円の評価損を持つ
96円のとき 4単位の売りと合計3円の評価損を持つ

 相場上下の変動に対し、その評価損は加速度的(評価損の総額は三角形の面積を構成しているのでその量は2乗に比例する)に額を膨らませる。
 しかしながら、明日の106円も来年の106円も10年後の106円も同様に「6単位の売りと合計15円の評価損を持つ」ことに変わりはない。その損益には時間の変量はなく位置(相場の水準)によりすべて決定する。


②売買益(価格変化の軌跡に伴う利益)

横軸の時間の観念を無視したポイント・アンド・フィギュア(非時系列グラフ)ように純粋に価格の動きだけを対象としたそのグラフの軌跡の長さが収益に比例する。一定の変動があった場合、その軌跡は値動きの幅と回数でその長さが決まる。振幅する回数に比例するため、時間が長ければ長くなりやすい。普通に時間に比例すると考えられる。


③金利(スワップ)

 ポジションの量と金利差により日々の額が決定され日々積み上がるるためるため、その量は時間に比例する。



評価損益は時間に関しては一定でありスワップおよび売買益は時間に比例する。
つまり、いつか必ず売買益は評価損益を超える日が来ることが期待できるということです。

 もし1,000万円の評価損が出たなら、1日1万円で4年かけて回収する忍耐があるかないかということ。
回収を早めるためにもスワップは受け取る方向にポジションを積み上げる方がよい。さらに、売買益は減ることはないが評価損は一瞬のうちに解消することも期待できる。相場しだいで。
 まさに、ルーレットで赤黒に倍掛けで回収の理論ですね。1万円からスタートしても10連敗で1,000万円掛けなければなりません。この勝負での利益も1万円ですが、あなたはどこまで掛けれますか?





 トラップリピートイフダンの「価格変化の軌跡に伴う利益」を収益の源泉とする手法は興味深いが、べき分布に支配された状況下で平均値や分散という発想では語れない。特に運用資産を時価ベースで考えるのであれば、発生する評価損益は無視できない。つまり実用には耐えられない。
 相場を「予想」する能力はない。しかし相場を分析することはできる。べき分布のため統計量では測れないが、相場は特異点を持つ波動性があると確信するのであれば、相場に依存することなく「計画」を立てることができる。






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