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最適化・検証



最適化・検証

 「最適化」というのは、「リターン」を最大化するためのパラメータを求めるということで、実用的にも重要です。ソフトでもハードでも実際のモノづくりには欠かせないものです。
 ところが、システムトレードにおいては、そういう最適化はカーブフィッティング、あるいは、オーバーフィッティングと呼ばれ、嫌われます。 つまり、最適化を行った期間以外では全く機能しないものになってしまう可能性を指摘しているからです。

戦略での検証をしてみる。

 当初設定した初期パラメータ(分析期間()、対象データ(15分足)、時系列分析の対象とする期間)を変更しないで使用し、全件判定の対象データとし、15分ごとに24時間後の価格の上昇または下落を予想する。 そして、その結果、上昇または下落が一致している場合、その識別を成功したとして、その度合いを一致した率で考えてみる。

 全件を分析の対象とした判別率は期間により若干ばらつきはあるものの55%あたりで収束する。

 これでは、損益分岐は超えたものの、実際の運用には耐えられない。
 しかしながら、すべての期間投資をする必要はなく、特徴的なタイミングを捉え投資することで正解率を上げることができる。
 データの選別が必要であるが、ただ、機会学習を用いるとブラックボックスになるため、管理人の趣味ではやはり条件式は明示したいと考えている。



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